TPBank gia tăng năng lực quản trị rủi ro với phương pháp nâng cao theo Basel III

Chiều ngày 31/5/2023, TPBank đã tổ chức Lễ khởi động dự án Tính vốn theo Basel III dựa trên phương pháp Xếp hạng nội bộ bao gồm cả cơ bản và nâng cao.
TPBank tăng tốc chuyển đổi số cùng Backbase TPBank nhận thế chấp dự án Khu đô thị Hà Phong gần 20 năm bỏ hoang?

Dù đã đạt chuẩn Basel III từ trước đó nhưng TPBank vẫn tiếp tục nâng cao chuẩn mực này lên mức cao nhất khi triển khai tính vốn theo phương pháp xếp hạng nội bộ (cơ bản và nâng cao) theo Basel III, nâng khả năng quản trị rủi ro và tài chính của nhà băng này lên 1 bậc, từ đó, gia tăng độ tín nhiệm của khách hàng và nhà đầu tư tiềm năng.

TPBank tiếp tục gia tăng năng lực quản trị rủi ro với phương pháp nâng cao theo Basel III
Ông Lê Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng phát biểu tại lễ khởi động

TPBank đã tổ chức Lễ khởi động dự án Tính vốn theo Basel III dựa trên phương pháp Xếp hạng nội bộ bao gồm cả cơ bản và nâng cao (FIRB & AIRB). Đến tham dự sự kiện có đại diện từ phía Ngân hàng Nhà nước - Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính, Cục Giám sát An toàn hệ thống các Tổ chức tín dụng, cùng với các đại diện của Công ty TNHH KPMG – đối tác triển khai dự án.

Cơ hội tiết kiệm vốn, khắc phục nhược điểm cứng nhắc của phương pháp cũ

Hiệp ước Basel đề cập đến các hiệp ước giám sát ngân hàng do Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng ban hành với mục tiêu tăng cường sự ổn định tài chính thông qua việc cải thiện chất lượng giám sát ngân hàng trên toàn thế giới. Trong đó, Hiệp ước Basel III đưa ra các yêu cầu trọng tâm về vốn và quản lý thanh khoản. Chuẩn mực càng cao càng đòi hỏi khắt khe về vốn, cùng với việc bắt buộc áp dụng mức đệm dự phòng lớn hơn để giảm rủi ro trong hoạt động.

Với phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn (SA) trước đó, các tài sản của ngân hàng được gán các trọng số rủi ro cố định, được quy định cụ thể cho từng nhóm tài sản khác nhau dựa trên mức độ rủi ro tương ứng. Việc này giúp các ngân hàng đảm bảo tỷ lệ thanh khoản, đòn bẩy và đủ vốn dự trữ để thích ứng với các biến động của thị trường đồng thời chống chọi với các cú sốc kinh tế. Tuy nhiên, khả năng về việc dự trữ vốn nhiều hơn cần thiết là điểm chưa được tối ưu của phương pháp này do nó ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sinh lời và lợi nhuận của ngân hàng.

Trong khi đó, IRB cho phép các ngân hàng sử dụng các mô hình và thực tiễn quản lý rủi ro nội bộ của mình để tự đánh giá các thành phần rủi ro và mức độ rủi ro của danh mục tài sản có để từ đó tính toán yêu cầu vốn chính xác hơn so với tỷ lệ phần trăm trọng số rủi ro đơn giản được quy định bởi SA. Thay vì áp dụng một mức trọng số rủi ro cứng nhắc như phương pháp cũ, việc ước lượng các tham số rủi ro thông qua các mô hình cụ thể giúp cho việc đo lường rủi ro chính xác hơn, phản ánh sát nhất mức độ rủi ro của từng khách hàng/khoản vay và mang lại cơ hội tiết kiệm vốn nếu ngân hàng nắm giữ danh mục tín dụng tốt.

Nền tảng tốt trong quá khứ và cú bật nhảy trong tương lai

Tháng 11/2021, TPBank công bố hoàn thành toàn bộ các yêu cầu của Basel III, IFRS 9 và đưa vào triển khai toàn diện ngay từ Quý IV. Tại thời điểm đó, TPBank là ngân hàng đầu tiên trên thị trường được một bên thứ 3 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện rà soát độc lập và công nhận về kết quả này. Trong năm 2022, khi nhiều ngân hàng tại Việt Nam vẫn đang áp dụng Basel II thì TPBank đã hoàn thành triển khai Basel III, Basel III Reforms theo SA. Và đến tháng 5/2023, TPBank tiếp tục triển khai Dự án Tính vốn theo Basel III dựa trên phương pháp xếp hạng nội bộ (FIRB & AIRB).

Để thực hiện tính toán theo IRB, Ngân hàng phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu khắt khe về chất lượng dữ liệu và quản trị mô hình. Dữ liệu sử dụng để xây dựng các mô hình IRB phải đảm bảo đồng thời về tính đầy đủ, tính toàn vẹn và tính hợp lý với độ dài tối thiểu từ 5-7 năm, do đó Ngân hàng cần đầu tư nguồn lực để thu thập dữ liệu, xây dựng và quản lý các datamart với khối lượng dữ liệu rất lớn. Đồng thời số lượng lớn các mô hình cần xây dựng, giám sát và kiểm định cũng yêu cầu Ngân hàng phải có khung quản trị mô hình mạnh với đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn cao.

Kinh nghiệm vượt qua từng “chướng ngại vật” trong quá khứ là một lợi thế để TPBank sẵn sàng cho việc tiếp tục triển khai các phương pháp nâng cao hơn. Việc thu thập dữ liệu và xây dựng các mô hình đánh giá tổn thất tín dụng dự kiến theo IFRS-9 trước đây đã được kiểm định bởi bên thứ ba độc lập – Ernst & Young Malaysia - cho thấy các mô hình định lượng trong hệ thống đo lường nội bộ đều có chất lượng tốt, tạo nền tảng thuận lợi để TPBank tiếp tục nghiên cứu, triển khai xây dựng và hiệu chỉnh các mô hình PD, LGD, EAD theo IRB – Basel III.

Thêm vào đó, TPBank đã đưa vào sử dụng các công nghệ tiên tiến như thuật toán AI, machine learning,… nhằm hỗ trợ cho công tác xây dựng và quản trị mô hình. Để thực hiện được tất cả điều này, TPBank phải hi sinh lợi nhuận trong ngắn hạn nhằm giải quyết bài toán về chi phí đầu tư lớn, đặc biệt là đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, áp dụng thuật toán nâng cao cũng như các chi phí cho việc tuyển dụng, đào tạo và duy trì nhân sự có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank chia sẻ: “Định hướng phát triển của TPBank là trở thành một trong những ngân hàng đi đầu trong việc tuân thủ và áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế vào hoạt động thực tế của Ngân hàng. Chúng tôi đã làm rất tốt việc đó trong quá khứ, và đến nay, TPBank có đủ nền tảng từ công nghệ, dữ liệu và nhân sự chất lượng cao để tiếp tục triển khai việc tính vốn theo IRB vào năm nay.

Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế tiên tiến này đòi hỏi Ngân hàng phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực, chi phí, tự giới hạn các hoạt động của mình theo các yêu cầu khắt khe của các chuẩn mực nhưng TPBank sẽ vững vàng vượt qua những cú sốc của nền kinh tế để hướng đến một ngân hàng chuyên nghiệp, minh bạch và lành mạnh, đảm bảo cho sự phát triển bền vững”.

TPBank tiếp tục gia tăng năng lực quản trị rủi ro với phương pháp nâng cao theo Basel III

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, đánh giá cao định hướng đúng đắn cũng như sự chủ động của TPBank khi triển khai dự án Basel III: “Chúng ta đều nhận thấy rõ ràng vai trò của việc áp dụng chuẩn mực trong phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng, bên cạnh phát triển quy mô, công nghệ. Đây là nền tảng duy trì và đảm bảo sự an toàn cho hệ thống ngân hàng. Với nền tảng sẵn có trước đó, cộng với sự tư vấn của KPMG, tôi tin rằng việc triển khai Dự án này với lộ trình hoàn thành mục tiêu ngắn như đã đề ra sẽ là một thách thức không nhỏ với TPBank, nhưng khi thành công, Dự án sẽ tạo ra bước tiến mới trong quản trị rủi ro, gia tăng thêm những giá trị cốt lõi lâu dài cho TPBank trong thời gian tới”.

Ứng dụng của IRB – con đường tiếp theo

Việc triển khai IRB không chỉ giúp Ngân hàng tối ưu hóa chi phí vốn mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị khi Ngân hàng ứng dụng các kết quả của IRB vào hoạt động kinh doanh. Một trong những ứng dụng nổi bật nhất của IRB là trong hoạt động quản trị tín dụng như: xác định hạn mức, định giá khoản vay, đo lường hiệu quả; song song với đó là quản lý danh mục chủ động theo các mức độ rủi ro, lợi nhuận điều chỉnh rủi ro và khẩu vị của Ngân hàng đối với từng danh mục rủi ro cụ thể, từ đó góp phần vào các quyết định phân bổ vốn và lập kế hoạch/chiến lược vốn hiệu quả.

Bên cạnh những ứng dụng này, TPBank sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các kết quả của IRB trong quá trình triển khai dự án sắp tới để góp phần nâng cao hơn nữa năng lực quản trị rủi ro của Ngân hàng.

Hiện tại, tuy chưa có khung pháp lý cho việc áp dụng tính vốn theo IRB nhưng Cơ quan quản lý đã định hướng cho các tổ chức tín dụng thí điểm triển khai Basel theo IRB là một trong những mục tiêu của ngành ngân hàng đến cuối năm 2025. TPBank đang là một trong những ngân hàng đầu tiên trên hệ thống nghiên cứu triển khai theo phương pháp này.

Việc thực hiện Dự án sẽ giúp Ngân hàng tối ưu hóa chi phí vốn, tăng cường các ứng dụng của IRB vào hoạt động kinh doanh và quản trị danh mục… từ đó nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tài chính, khả năng an toàn và bền vững của TPBank, góp phần củng cố niềm tin khách hàng và vị thế của TPBank trên thị trường.

Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngân hàng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Từng bước gỡ

Từng bước gỡ 'mạng nhện sở hữu chéo' trong hệ thống ngân hàng

Sở hữu chéo là một trong những "điểm nghẽn" cản trở quá trình lành mạnh hóa thị trường tài chính - ngân hàng.
Mới nhất: Từ 1/7/2025 chi trả lương hưu qua ba hình thức

Mới nhất: Từ 1/7/2025 chi trả lương hưu qua ba hình thức

Từ ngày 1/7/2025, theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động sẽ có quyền lựa chọn hình thức nhận lương hưu phù hợp.
Thị trường bảo hiểm dần ấm lên, doanh nghiệp tìm lại đà tăng trưởng

Thị trường bảo hiểm dần ấm lên, doanh nghiệp tìm lại đà tăng trưởng

Thị trường bảo hiểm phục hồi với tốc độ tích cực, mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp sau thời gian dài gặp khó.
Chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch được đề cử HĐQT Vietravel

Chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch được đề cử HĐQT Vietravel

Ông Trần Du Lịch là người gắn bó nhiều thập kỷ với kinh tế Việt Nam, dày dạn kinh nghiệm trong cả hoạch định, phản biện chính sách và điều hành doanh nghiệp.
Tăng tốc với danh mục phí “siêu sốc” từ Bac A Bank

Tăng tốc với danh mục phí “siêu sốc” từ Bac A Bank

Bac A Bank chính thức triển khai chương trình “Phí siêu sốc - Tăng tốc kinh doanh” với mong muốn hỗ trợ các khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

Tin cùng chuyên mục

VIB giới thiệu bộ giải pháp tài chính và số hóa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

VIB giới thiệu bộ giải pháp tài chính và số hóa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

VIB phối hợp với đối tác Visa và VNPAY giới thiệu bộ giải pháp tài chính và số hóa toàn diện được thiết kế đặc biệt nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
SeABank được vinh tại lễ trao giải Vietnam ESG Awards

SeABank được vinh tại lễ trao giải Vietnam ESG Awards

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á vừa vinh dự nhận danh vị “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững” tại lễ trao giải Vietnam ESG Awards
Taseco Airs

Taseco Airs 'chia tay' khách sạn 'đất vàng' ven biển Đà Nẵng?

Taseco Oceanview Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, nhà hàng, là chủ khách sạn À La Carte có vị trị đẹp bậc nhất ven biển thành phố.
Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường thanh tra hoạt động kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường thanh tra hoạt động kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ phối hợp với các bộ, ngành để tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Những

Những 'nhân tố mới' trong báo cáo PCI 2024

Bên cạnh sự vươn lên dẫn đầu của thành phố Hải Phòng, báo cáo PCI 2024 cũng ghi nhận ‘nhân tố mới’ là tỉnh Hưng Yên khi lần đầu tiên đứng trong Top 10.
4 tháng, Việt Nam thu hút 13,82 tỷ USD vốn FDI

4 tháng, Việt Nam thu hút 13,82 tỷ USD vốn FDI

4 tháng năm 2025, Việt Nam thu hút được 13,82 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng kỷ lục với 39,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2025 tăng 2 con số

Thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2025 tăng 2 con số

Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2025 ước đạt 944,1 nghìn tỷ đồng, bằng 48% dự toán năm và tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước.
Ngân hàng nội tìm vốn ngoại giá rẻ cho nền kinh tế

Ngân hàng nội tìm vốn ngoại giá rẻ cho nền kinh tế

Bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút tiền gửi để đảm bảo đủ nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế, một số ngân hàng còn tìm nguốn vốn từ các định chế tài chính quốc tế.
VPBankS được vinh danh tại HR Excellence ® 2025 về đào tạo

VPBankS được vinh danh tại HR Excellence ® 2025 về đào tạo

Vinh dự này khẳng định cam kết của VPBankS trong việc đầu tư dài hạn vào con người – nền tảng cho sự phát triển bền vững và khác biệt
PVcomBank triển khai gói vay 10.500 tỷ đồng, lãi suất chỉ 3,99%/năm

PVcomBank triển khai gói vay 10.500 tỷ đồng, lãi suất chỉ 3,99%/năm

PVcomBank triển khai gói vay ưu đãi 10.500 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng cá nhân là hộ kinh doanh, tiểu thương với lãi suất chỉ từ 3,99%/năm, thời hạn tới 10 năm.
Niềm tin là

Niềm tin là 'đồng tiền' mạnh nhất của ngân hàng Việt

Thương hiệu ngân hàng Việt không nằm ở logo hay trụ sở sang trọng, mà ở niềm tin, thứ “đồng tiền” mạnh mà khách hàng sẵn sàng gửi gắm.
SeAMobile nhận xếp hạng 5 sao tại Giải thưởng Sao Khuê 2025

SeAMobile nhận xếp hạng 5 sao tại Giải thưởng Sao Khuê 2025

Ngân hàng số SeAMobile của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đã vinh dự xếp hạng 5 sao ở hạng mục tiện ích số trong khuôn khổ giải thưởng Sao Khuê 2025
Giáo sư Đại học Harvard hiến kế xây dựng thương hiệu ngân hàng Việt

Giáo sư Đại học Harvard hiến kế xây dựng thương hiệu ngân hàng Việt

Từ góc nhìn toàn cầu, giáo sư John Quelch (Harvard) gợi mở chiến lược giúp ngân hàng Việt xây dựng thương hiệu mạnh, vượt rào cản nội tại để vươn ra thế giới.
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2025 tăng trưởng 14,6%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2025 tăng trưởng 14,6%

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.381 tỷ đồng, tăng 2,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 707 tỷ đồng, tăng 14,6
Chính thức khai trương Phòng chờ Vietcombank Priority tại Nhà ga T3 Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Chính thức khai trương Phòng chờ Vietcombank Priority tại Nhà ga T3 Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Ngày 30/4/2025, Vietcombank chính thức khai trương Phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Nhà ga T3, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhât, TP. Hồ Chí Minh.
Những điều chưa biết về bộ tiền sau ngày thống nhất đất nước

Những điều chưa biết về bộ tiền sau ngày thống nhất đất nước

Song hành lưu thông 2 đồng tiền ở 2 miền Bắc - Nam và phải đến năm 1978, bộ tiền chung của đất nước mới được phát hành.
Chứng khoán giảm sâu trong tháng 4, cơ hội tốt “bắt đáy”

Chứng khoán giảm sâu trong tháng 4, cơ hội tốt “bắt đáy”

Chứng khoán giảm sâu trong tháng 4 khiến nhà đầu tư thua lỗ nặng nhưng đây lại là cơ hội tốt để “bắt đáy”.
Agribank trao tặng 37 căn

Agribank trao tặng 37 căn 'nhà hy vọng' tại Hà Tĩnh

Agribank phối hợp Quỹ Hy vọng và Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khê khởi công, trao tặng 37 căn “nhà hy vọng” cho các hộ nghèo, khó khăn tại địa phương.
BAOVIET Bank cho vay cá nhân lãi suất chỉ từ 3%

BAOVIET Bank cho vay cá nhân lãi suất chỉ từ 3%

BAOVIET Bank triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng cá nhân vay vốn có tài sản bảo đảm với lãi suất chỉ từ 3%/năm, hạn mức lên đến 600 tỷ đồng.
HDBank lãi 5.350 tỷ, khởi động mô hình tập đoàn tài chính

HDBank lãi 5.350 tỷ, khởi động mô hình tập đoàn tài chính

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025 tăng trưởng cao, tiếp tục nằm trong nhóm hiệu quả cao nhất ngành ngân hàng.
Mobile VerionPhiên bản di động