TPBank gia tăng năng lực quản trị rủi ro với phương pháp nâng cao theo Basel III
Tài chính 02/06/2023 21:13 Theo dõi Congthuong.vn trên
TPBank tăng tốc chuyển đổi số cùng Backbase TPBank nhận thế chấp dự án Khu đô thị Hà Phong gần 20 năm bỏ hoang? |
Dù đã đạt chuẩn Basel III từ trước đó nhưng TPBank vẫn tiếp tục nâng cao chuẩn mực này lên mức cao nhất khi triển khai tính vốn theo phương pháp xếp hạng nội bộ (cơ bản và nâng cao) theo Basel III, nâng khả năng quản trị rủi ro và tài chính của nhà băng này lên 1 bậc, từ đó, gia tăng độ tín nhiệm của khách hàng và nhà đầu tư tiềm năng.
![]() |
Ông Lê Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng phát biểu tại lễ khởi động |
TPBank đã tổ chức Lễ khởi động dự án Tính vốn theo Basel III dựa trên phương pháp Xếp hạng nội bộ bao gồm cả cơ bản và nâng cao (FIRB & AIRB). Đến tham dự sự kiện có đại diện từ phía Ngân hàng Nhà nước - Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính, Cục Giám sát An toàn hệ thống các Tổ chức tín dụng, cùng với các đại diện của Công ty TNHH KPMG – đối tác triển khai dự án.
Cơ hội tiết kiệm vốn, khắc phục nhược điểm cứng nhắc của phương pháp cũ
Hiệp ước Basel đề cập đến các hiệp ước giám sát ngân hàng do Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng ban hành với mục tiêu tăng cường sự ổn định tài chính thông qua việc cải thiện chất lượng giám sát ngân hàng trên toàn thế giới. Trong đó, Hiệp ước Basel III đưa ra các yêu cầu trọng tâm về vốn và quản lý thanh khoản. Chuẩn mực càng cao càng đòi hỏi khắt khe về vốn, cùng với việc bắt buộc áp dụng mức đệm dự phòng lớn hơn để giảm rủi ro trong hoạt động.
Với phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn (SA) trước đó, các tài sản của ngân hàng được gán các trọng số rủi ro cố định, được quy định cụ thể cho từng nhóm tài sản khác nhau dựa trên mức độ rủi ro tương ứng. Việc này giúp các ngân hàng đảm bảo tỷ lệ thanh khoản, đòn bẩy và đủ vốn dự trữ để thích ứng với các biến động của thị trường đồng thời chống chọi với các cú sốc kinh tế. Tuy nhiên, khả năng về việc dự trữ vốn nhiều hơn cần thiết là điểm chưa được tối ưu của phương pháp này do nó ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sinh lời và lợi nhuận của ngân hàng.
Trong khi đó, IRB cho phép các ngân hàng sử dụng các mô hình và thực tiễn quản lý rủi ro nội bộ của mình để tự đánh giá các thành phần rủi ro và mức độ rủi ro của danh mục tài sản có để từ đó tính toán yêu cầu vốn chính xác hơn so với tỷ lệ phần trăm trọng số rủi ro đơn giản được quy định bởi SA. Thay vì áp dụng một mức trọng số rủi ro cứng nhắc như phương pháp cũ, việc ước lượng các tham số rủi ro thông qua các mô hình cụ thể giúp cho việc đo lường rủi ro chính xác hơn, phản ánh sát nhất mức độ rủi ro của từng khách hàng/khoản vay và mang lại cơ hội tiết kiệm vốn nếu ngân hàng nắm giữ danh mục tín dụng tốt.
Nền tảng tốt trong quá khứ và cú bật nhảy trong tương lai
Tháng 11/2021, TPBank công bố hoàn thành toàn bộ các yêu cầu của Basel III, IFRS 9 và đưa vào triển khai toàn diện ngay từ Quý IV. Tại thời điểm đó, TPBank là ngân hàng đầu tiên trên thị trường được một bên thứ 3 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện rà soát độc lập và công nhận về kết quả này. Trong năm 2022, khi nhiều ngân hàng tại Việt Nam vẫn đang áp dụng Basel II thì TPBank đã hoàn thành triển khai Basel III, Basel III Reforms theo SA. Và đến tháng 5/2023, TPBank tiếp tục triển khai Dự án Tính vốn theo Basel III dựa trên phương pháp xếp hạng nội bộ (FIRB & AIRB).
Để thực hiện tính toán theo IRB, Ngân hàng phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu khắt khe về chất lượng dữ liệu và quản trị mô hình. Dữ liệu sử dụng để xây dựng các mô hình IRB phải đảm bảo đồng thời về tính đầy đủ, tính toàn vẹn và tính hợp lý với độ dài tối thiểu từ 5-7 năm, do đó Ngân hàng cần đầu tư nguồn lực để thu thập dữ liệu, xây dựng và quản lý các datamart với khối lượng dữ liệu rất lớn. Đồng thời số lượng lớn các mô hình cần xây dựng, giám sát và kiểm định cũng yêu cầu Ngân hàng phải có khung quản trị mô hình mạnh với đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn cao.
Kinh nghiệm vượt qua từng “chướng ngại vật” trong quá khứ là một lợi thế để TPBank sẵn sàng cho việc tiếp tục triển khai các phương pháp nâng cao hơn. Việc thu thập dữ liệu và xây dựng các mô hình đánh giá tổn thất tín dụng dự kiến theo IFRS-9 trước đây đã được kiểm định bởi bên thứ ba độc lập – Ernst & Young Malaysia - cho thấy các mô hình định lượng trong hệ thống đo lường nội bộ đều có chất lượng tốt, tạo nền tảng thuận lợi để TPBank tiếp tục nghiên cứu, triển khai xây dựng và hiệu chỉnh các mô hình PD, LGD, EAD theo IRB – Basel III.
Thêm vào đó, TPBank đã đưa vào sử dụng các công nghệ tiên tiến như thuật toán AI, machine learning,… nhằm hỗ trợ cho công tác xây dựng và quản trị mô hình. Để thực hiện được tất cả điều này, TPBank phải hi sinh lợi nhuận trong ngắn hạn nhằm giải quyết bài toán về chi phí đầu tư lớn, đặc biệt là đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, áp dụng thuật toán nâng cao cũng như các chi phí cho việc tuyển dụng, đào tạo và duy trì nhân sự có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng.
Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank chia sẻ: “Định hướng phát triển của TPBank là trở thành một trong những ngân hàng đi đầu trong việc tuân thủ và áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế vào hoạt động thực tế của Ngân hàng. Chúng tôi đã làm rất tốt việc đó trong quá khứ, và đến nay, TPBank có đủ nền tảng từ công nghệ, dữ liệu và nhân sự chất lượng cao để tiếp tục triển khai việc tính vốn theo IRB vào năm nay.
Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế tiên tiến này đòi hỏi Ngân hàng phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực, chi phí, tự giới hạn các hoạt động của mình theo các yêu cầu khắt khe của các chuẩn mực nhưng TPBank sẽ vững vàng vượt qua những cú sốc của nền kinh tế để hướng đến một ngân hàng chuyên nghiệp, minh bạch và lành mạnh, đảm bảo cho sự phát triển bền vững”.
![]() |
Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, đánh giá cao định hướng đúng đắn cũng như sự chủ động của TPBank khi triển khai dự án Basel III: “Chúng ta đều nhận thấy rõ ràng vai trò của việc áp dụng chuẩn mực trong phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng, bên cạnh phát triển quy mô, công nghệ. Đây là nền tảng duy trì và đảm bảo sự an toàn cho hệ thống ngân hàng. Với nền tảng sẵn có trước đó, cộng với sự tư vấn của KPMG, tôi tin rằng việc triển khai Dự án này với lộ trình hoàn thành mục tiêu ngắn như đã đề ra sẽ là một thách thức không nhỏ với TPBank, nhưng khi thành công, Dự án sẽ tạo ra bước tiến mới trong quản trị rủi ro, gia tăng thêm những giá trị cốt lõi lâu dài cho TPBank trong thời gian tới”.
Ứng dụng của IRB – con đường tiếp theo
Việc triển khai IRB không chỉ giúp Ngân hàng tối ưu hóa chi phí vốn mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị khi Ngân hàng ứng dụng các kết quả của IRB vào hoạt động kinh doanh. Một trong những ứng dụng nổi bật nhất của IRB là trong hoạt động quản trị tín dụng như: xác định hạn mức, định giá khoản vay, đo lường hiệu quả; song song với đó là quản lý danh mục chủ động theo các mức độ rủi ro, lợi nhuận điều chỉnh rủi ro và khẩu vị của Ngân hàng đối với từng danh mục rủi ro cụ thể, từ đó góp phần vào các quyết định phân bổ vốn và lập kế hoạch/chiến lược vốn hiệu quả.
Bên cạnh những ứng dụng này, TPBank sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các kết quả của IRB trong quá trình triển khai dự án sắp tới để góp phần nâng cao hơn nữa năng lực quản trị rủi ro của Ngân hàng.
Hiện tại, tuy chưa có khung pháp lý cho việc áp dụng tính vốn theo IRB nhưng Cơ quan quản lý đã định hướng cho các tổ chức tín dụng thí điểm triển khai Basel theo IRB là một trong những mục tiêu của ngành ngân hàng đến cuối năm 2025. TPBank đang là một trong những ngân hàng đầu tiên trên hệ thống nghiên cứu triển khai theo phương pháp này.
Việc thực hiện Dự án sẽ giúp Ngân hàng tối ưu hóa chi phí vốn, tăng cường các ứng dụng của IRB vào hoạt động kinh doanh và quản trị danh mục… từ đó nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tài chính, khả năng an toàn và bền vững của TPBank, góp phần củng cố niềm tin khách hàng và vị thế của TPBank trên thị trường.
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Có thể bạn quan tâm
Tin mới nhất

Bảo Minh chi trả bồi thường cho thân nhân người tử vong trong vụ cháy chung cư mini

EVNFinance giữ vững mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế

Quỹ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên chi trả hàng tỷ đồng cho nhiều trường hợp

Cổ phiếu bất động sản “bùng nổ”, VN-Index bật tăng gần 15 điểm

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 20/9/2023: 17 ngân hàng đưa lãi suất tất cả các kỳ hạn về dưới 6%/năm
Tin cùng chuyên mục

Ngày thẻ Việt Nam 2023 có gì mới?

MB ra mắt sản phẩm vay vốn tín chấp đồng hành cùng doanh nghiệp

TPBank giảm sâu lãi suất cho khách hàng vay mua nhà

Kiểm toán Nhà nước đồng hành, nâng cao hiệu quả công tác quản lý toàn diện tại địa phương

Thực hiện “3 không” để không bị lừa đảo, mất tiền trong tài khoản ngân hàng

Tư vấn viên ép khách hàng mua bảo hiểm sẽ bị phạt 100 triệu đồng

Nguồn tín dụng sẵn sàng hỗ trợ và mở rộng cho doanh nghiệp

Cơ quan Trung ương nào dẫn đầu giải ngân vốn đầu tư công?

Quảng Nam phấn đấu khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

Trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội: Chưa thực sự có công cụ đủ mạnh để phòng ngừa, ngăn chặn

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói gì về tình trạng xử lý sở hữu chéo ngân hàng?

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 18/9/2023: Kỳ hạn 12 tháng cao nhất 6,8%

Mừng 27 năm thành lập, VIB ưu đãi không giới hạn tri ân khách hàng

Công ty vàng bạc đá quý PNJ bị xử phạt

Doanh nghiệp lúa gạo, thuỷ sản: Vốn ngân hàng “lúc không cần thì có, lúc khó lại không thấy”

Hải Phòng: Xem xét, bố trí ngân sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hải Dương đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại Houston (Hoa Kỳ)

Cảnh báo 4 hình thức lạm dụng, trục lợi các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Xử phạt các công ty chứng khoán đặt lệnh sai cho khách hàng

Doanh nghiệp nặng gánh lo khi tỉ giá liên tục lập đỉnh
Đọc nhiều

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 8/9/2023: 11 ngân hàng đưa lãi suất tất cả các kỳ hạn về dưới 6%/năm
